Programowanie nieliniowe 4.B.253

Metody linearyzacji modeli nieliniowych. Zagadnienie programowania lniowo-ułamkowego
Zagadnienie z minimaksową funkcją celu
Programowanie wypukłe i kwadratowe. Warunki Kuhna-Tuckera Metoda Wolfe’a. Optymalny portfel akcji.
Iteracyjne metody rozwiązywania zadań programowania nieliniowego
Programowanie dynamiczne.

Literatura uzupełniająca

Linear and nonlinear programming, David Luenberger i Yinyu Ye, Springer, 2008 Nonlinear programming, Dimitri Bertsekas, Athena Scientific, Belmont, 2016 Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE Warszawa 1994 r., Kanas S., ., Podstawy ekonomii matematycznej, Wydawnictwo PWN Warszawa 2011

Efekty kształcenia

W: Słuchacz zna podstawowe pojęcia stosowane w programowaniu matematycznym
U: Słuchacz potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu programowania matematycznego do opisu i rozwiązywania problemów ekonomicznych
Słuchacz potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie programowania matematycznego
KS: wykazuje się kreatywnością w doborze metod wykorzystywanych w analizie zjawisk i procesów gospodarczych

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę

Literatura

W. Findeisen, J .Szymanowski. A. Wierzbicki; Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN 1980
B.Martos; Programowanie nieliniowe. Teoria i metody. PWN 1983
Trzaskalik T., Wprowadzenie do badan operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008 r.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

Strona przedmiotu 4.B.253 w USOSweb