Ekonometria 4.B.38.3

Wykład:
Opis kategorii ekonomicznych zmiennymi ilościowymi.
Pojęcie, struktura i rodzaje modeli ekonometrycznych.
Zmienne modelu ekonometrycznego, dobór zmiennych do modelu.
Definicja jednorównaniowego modelu liniowego. Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego.
Warunki stosowania metody najmniejszych kwadratów. Właściwości estymatora parametrów klasycznego modelu liniowego wyznaczonego KMNK.
Weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych.
Nieliniowe modele ekonometryczne – linearyzacja, estymacja i weryfikacja.
Predykcja na podstawie modeli ekonometrycznych liniowych - etapy prognozowania, założenia i zasady predykcji
Ćwiczenia:
Problemy opisu kategorii ekonomicznych zmiennymi ilościowymi
Pojęcie i struktura modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy modelowania ekonometrycznego.
Metody doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego.
Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego. Obliczenia ocen parametrów w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Weryfikacja modelu liniowego. Błędy ocen parametrów, istotność parametrów strukturalnych modelu, dopasowanie modelu do danych empirycznych. Obliczenia i analiza wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Analiza własności składnika losowego (heteroskedastyczność, autokorelacja). Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego – etapy prognozowania, założenia predykcji, zasady predykcji. Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Modele nieliniowe z jedną zmienną, estymowane przez linearyzację. Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel